Abstract
(Italian) | Un problema di estremo vincolato è detto stocastico quando alcuni dei suoi dati sono variabili casuali assegnate. Ebbene, in questo lavoro mi occupo della risoluzione numerica di una particolare classe di problemi di estremo vincolato, quelli cosidetti di programmazione dinamica. A tale scopo considero un algoritmo che consente di dominare casi di notevole dimensione. Più precisamente tale algoritmo porge la risoluzione esatta quando per le variabili casuali si conoscono solo le probabilità di appartenere a certi intervalli; porge invece determinazioni sufficientemente approssimate della soluzione quando per le variabili casuali è assegnata la distribuzione di probabilità.
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